{"id":73689,"date":"2020-01-21T06:15:00","date_gmt":"2020-01-21T11:15:00","guid":{"rendered":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/reglementation-bancaire-des-ajustements-techniques-a-venir\/"},"modified":"2020-01-21T06:15:00","modified_gmt":"2020-01-21T11:15:00","slug":"reglementation-bancaire-des-ajustements-techniques-a-venir","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/reglementation-bancaire-des-ajustements-techniques-a-venir\/","title":{"rendered":"R\u00e9glementation bancaire: Des ajustements techniques \u00e0 venir"},"content":{"rendered":"
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Une nouvelle phase de transposition de l\u2019accord de B\u00e2le III<\/p>\n

Intense bataille de lobbying<\/p>\n<\/div>\n

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Les Etats de l’Union europ\u00e9enne se pr\u00e9parent \u00e0 n\u00e9gocier ces prochains mois la transposition d’un paquet de nouvelles r\u00e8gles bancaires. C\u2019est le fruit d’un accord international sign\u00e9 fin 2017 et tr\u00e8s d\u00e9cri\u00e9 depuis par les banques. Ces r\u00e8gles sont issues du cadre de B\u00e2le III.<\/p>\n

Ce vaste \u00e9ventail de r\u00e9formes engag\u00e9es \u00e0 l’\u00e9chelon mondial apr\u00e8s la crise financi\u00e8re de 2008-2009. Son dernier volet a fait l’objet d’un accord obtenu entre les n\u00e9gociateurs internationaux fin 2017. Les banques du vieux continent bataillent contre ces nouvelles exigences.<\/p>\n

Car, elles pourraient les contraindre \u00e0 devoir lever des dizaines de milliards de capitaux prudentiels suppl\u00e9mentaires ces prochaines ann\u00e9es. Voici les principales mesures pr\u00e9vues et dont la presse \u00e9trang\u00e8re s\u2019est fait l\u2019\u00e9cho.<\/p>\n

\u25a0 L’output floor de la discorde:<\/strong> C’est probablement la mesure la plus contest\u00e9e. Elle concerne les m\u00e9thodes d’\u00e9valuation des risques par les banques. Dans le monde bancaire actuel, deux formules existent en la mati\u00e8re. La m\u00e9thode dite standard, tr\u00e8s utilis\u00e9e par les banques am\u00e9ricaines, et celle dite des mod\u00e8les internes, davantage utilis\u00e9e par les europ\u00e9ennes. Pour chaque titre financier d\u00e9tenu par une banque, celle-ci doit d\u00e9tenir un certain volume de capital en r\u00e9serve pour faire face \u00e0 d’\u00e9ventuelles turbulences \u00e9conomiques.<\/p>\n

\u25a0\u00a0Simplifier les m\u00e9thodes:<\/strong> Dans le cadre de la m\u00e9thode dite standard, le risque d’un cr\u00e9dit accord\u00e9 par exemple \u00e0 une PME, et donc le volume de capitaux prudentiels \u00e0 mettre en r\u00e9serve, est d\u00e9fini de la m\u00eame fa\u00e7on qu’il soit fait par la banque A, B ou C. Cette m\u00e9thode a l’avantage d’\u00eatre simple, mais ne prend pas v\u00e9ritablement en compte la diversit\u00e9 des risques et des mod\u00e8les \u00e9conomiques des banques. A l’inverse, les banques qui appliquent la m\u00e9thode des mod\u00e8les internes attribuent \u00e0 chaque cr\u00e9dit un niveau de risque qui leur est propre. Une banque A, B ou C pourra donc affecter une note de risque diff\u00e9rente \u00e0 un m\u00eame cr\u00e9dit aux PME.<\/p>\n

\u25a0\u00a0En pratique:<\/strong> La m\u00e9thode des mod\u00e8les internes permet donc \u00e0 une banque de r\u00e9duire le volume de capital \u00e0 mettre en r\u00e9serve en calculant plus finement le risque.
Or le plancher en capital (output floor) introduit par le Comit\u00e9 de B\u00e2le limite la possibilit\u00e9 offerte aux banques d’optimiser leurs besoins en capitaux par rapport aux approches standard. En pratique, le r\u00e9sultat d’un calcul de risque obtenu via un mod\u00e8le interne ne peut descendre en dessous de 72,5% du r\u00e9sultat obtenu via la m\u00e9thode standard, stipule l’accord.<\/p>\n

\u25a0 Dispositions tr\u00e8s techniques:<\/strong> L’accord porte \u00e9galement sur certaines dispositions tr\u00e8s techniques li\u00e9es aux m\u00e9thodes de calcul des risques elles-m\u00eames. Combien faut-il de fonds propres pour couvrir correctement le risque pris par la banque lorsqu’elle octroie des pr\u00eats? Quels types de provisions les banques doivent-elles constituer face aux cons\u00e9quences de possibles fraudes internes, de proc\u00e9dures de conformit\u00e9 d\u00e9faillantes ou encore de pannes informatiques? Le texte apporte des modifications en vue de r\u00e9duire les diff\u00e9rences non justifi\u00e9es entre mod\u00e8les internes et m\u00e9thode standard. Le cas \u00e9ch\u00e9ant, il supprime aussi l’autorisation d’utiliser les mod\u00e8les internes pour certains types de risques op\u00e9rationnels. Ces mod\u00e8les s’\u00e9tant av\u00e9r\u00e9s trop peu robustes en la mati\u00e8re.<\/p>\n

\u25a0 Mise en \u0153uvre progressive jusqu’en 2027:<\/strong> Les nouvelles r\u00e8gles s’appliqueront \u00e0 partir de 2022 et le plancher en capital augmentera progressivement de 50% en 2022 pour n’atteindre le niveau de 70% qu’en 2026, et de 72,5% qu’en 2027. \u00abCes d\u00e9lais permettent que les augmentations \u00e9ventuelles des exigences en capital puissent \u00eatre couvertes dans la dur\u00e9e par des mises en r\u00e9serve normales de r\u00e9sultats, sans n\u00e9cessiter pour aucune banque fran\u00e7aise d’augmentation de capital d\u00e9di\u00e9e\u00bb, indique la Banque de France. Paris tente d’assouplir le nouveau paquet de r\u00e8gles bancaires qu’elle juge trop p\u00e9nalisantes pour l’\u00e9conomie europ\u00e9enne.<\/p>\n

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Quelles cons\u00e9quences?<\/span><\/strong><\/p>\n

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\"reglementation-bancaire-079.jpg\"<\/div>\n<\/div>\n

Cette question est au c\u0153ur d’une intense bataille de lobbying des banques europ\u00e9ennes ces derniers mois. Selon une estimation r\u00e9alis\u00e9e d\u00e9but 2019 par l’Autorit\u00e9 bancaire europ\u00e9enne, les \u00e9tablissements pourraient devoir lever pas moins de 135 milliards d’euros d’ici 2027 pour se mettre en conformit\u00e9. Une r\u00e9cente \u00e9tude command\u00e9e par la F\u00e9d\u00e9ration bancaire europ\u00e9enne situe quant \u00e0 elle le besoin total en capital suppl\u00e9mentaire entre 300 et 400 milliards d’euros. De son c\u00f4t\u00e9, la Banque de France estime que cet accord \u00abne n\u00e9cessitera pour aucune banque fran\u00e7aise d’augmentation de capital d\u00e9di\u00e9e\u00bb.<\/p>\n<\/blockquote>\n

F. Z. T.<\/em><\/p>\n<\/div>\n

Auteur: hlafriqi
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